Na zona existen restos prehistóricos que denotan a antigüidade do asentamento humano na zona, antes da chegada dos romanos o territorio onde se asenta Alhama estaba habitado polos túrdulos e os romanos déronlle o nome de Artigi, da época romana consérvase a ponte e os restos dos baños romanos, os árabes déronlle o nome al-Hamma e fortificárona, converténdose nunha importante localidade do reino de Granada, o 1 de marzo de 1482 pasou a mans da Coroa de Castela e foi sede dun tribunal da Inquisición. Do 2 de febreiro de 1810 ao 17 de agosto de 1812 permaneceu baixo ocupación francesa, o 25 de decembro de 1884 un terremoto destruíu 1.479 casas e causou 480 mortos e 670 feridos.