Econometria (do grego antigo ὀικο-νομος oiko-nomos, 'regra para a administración doméstica' e μετρια metría, 'relativo á medida') é un conxunto de ferramentas estatísticas que se empregan para entender a relación entre variableseconómicas por medio da aplicación dun modelo matemático.
A econometría como disciplina científica naceu aproximadamente no ano 1930. Nos primeiros anos, a maioría das aplicacións tiñan que ver con cuestións macroeconómicas para axudar a gobernos e grandes empresas na toma de decisións a longo prazo. Na actualidade, a econometría é unha ferramenta indispensable para modelar a realidade en case tódalas disciplinas económicas e dos negocios.[1]
↑HEIJ, Christiaan; DE BOER, Paul; FRANSES, Philip Hans; KLOEK, Teun; VAN DIJK, Herman K. Econometric Methods with Applications in Business and Economics. OXFORD, 2004.
↑WOOLDRIDGE. Introdución á Econometría. Apéndice E. Páxina 110
![{\displaystyle E\left[\varepsilon \varepsilon ^{T}|X\right]=\sigma ^{2}\Omega }](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/59d1eaedca27ff93c1f682f2ab0fc47230b6c3a3)
![{\displaystyle E[\varepsilon |X]=0}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/4c1884afcb016e03985b4f7095022eb9de80a258)
![{\displaystyle {\hat {\beta }}^{OLS}=\left[X^{T}X\right]^{-1}X^{T}y}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/d692262fcec664152c5fd83fa3836539cc6425b9)
![{\displaystyle Var\left({\hat {\beta }}^{OLS}\right)=\sigma ^{2}\left[X^{T}X\right]^{-1}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/cffd373d95d413f7c1da1e6979430a7b61669ae5)
![{\displaystyle {\hat {\beta }}^{GLS}=\left[X^{T}\Omega ^{-1}X\right]^{-1}X^{T}\Omega ^{-1}y}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f7b1ac98bb3d9dca8bd4679bfbe8721065b6034b)
![{\displaystyle Var\left({\hat {\beta }}^{GLS}\right)=\sigma ^{2}\left[X^{T}\Omega ^{-1}X\right]^{-1}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/fb76d0d47d7f8d1bf5c536c9973d424e4b8224c9)
![{\displaystyle {\hat {\beta }}^{GMM}=\left[X^{T}\Omega ^{-1}X\right]^{-1}X^{T}\Omega ^{-1}y}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/ce2d79ace9b5e6974fdffa9156cda961dee7aba4)
![{\displaystyle E[\varepsilon |X]\neq 0}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/bd52a6e98ab72683f7a19602635edec1e5dd2c6b)
![{\displaystyle {\hat {\beta }}^{OLS}=\left[Z^{T}X\right]^{-1}Z^{T}y}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/1a0cdf366b58282809466a9a133c1a16748f6e55)
