Foi fundado en 1958 por Knud W. Jensen, como unha institución pública independente. Un dos seus puntos destacados é que combina as mostras de arte moderna coa arquitectura do museo e a paisaxe ao redor, atopándose moitas das esculturas ao aire libre, así como a súa situación estratéxica a rentes do mar, desde onde se albisca Suecia.
