Test khi cadrado

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura

En estatística e estatística aplicada denomínase test khi cadrado (test χ²) a calquera test no que o estatístico empregado segue unha distribución χ² se a hipótese nula é certa. Algúns exemplos de tests χ² son:

  • O test χ² de frecuencias
  • O test χ² de independencia
  • O test χ² de bondade de axuste
  • O test χ² de Pearson con corrección por continuidade ou corrección de Yates
  • O test de Bartlett de homoxeneidade de varianzas

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Bibliografía[editar | editar a fonte]

  • Weisstein, Eric W. «Chi-Squared Test». En Weisstein, Eric W. MathWorld (en inglés). Wolfram Research. 
  • Corder, G.W., Foreman, D.I. (2009).Nonparametric Statistics for Non-Statisticians: A Step-by-Step Approach Wiley, ISBN 9780470454619
  • Greenwood, P.E., Nikulin, M.S. (1996) A guide to chi-squared testing. Wiley, New York. ISBN 047155779X
  • Nikulin, M.S. (1973) Chi-square test for normality. "International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics", v.2, 119–122.
  • Nikulin, M.S. (1973) Chi-square test for continuous distributions with scale and shift parameters, "Theory of Probability and its Applications", v.18, #3, 559–568

Ligazóns externas[editar | editar a fonte]