Varianza

En teoría de probabilidade e estatística a varianza é un estimador da diverxencia de unha variable aleatoria $X$ do seu valor esperado $E[X]$. Tamén se utiliza o desvío estándar, a raíz da varianza.

A varianza $V[X]$ de unha variable aleatoria $X$ defínese como

$V(X) = \frac{ \sum_{i=1}^n \left( x_i - \overline{x} \right) ^ 2 }{n}$

Tamén exprésase como a diferenza entre o momento de orde 2 e o cadrado do valor esperado:

$V(X)= \langle X^2 \rangle - {\langle X \rangle}^2$

Mentras que o desvío estándar é o promedio da distancia de cada punto respecto do promedio a varianza é como un área.

Véxase tamén

Outros artigos

• Valor esperado
• Covarianza
• Análise de varianza
• Desvío estándar
• Media